Как ни странно, но возможность добавить макропроект в среде Macro отсутствует. Иначе говоря, нет команды File | Open для открывания vsmacro-файла. Есть, однако, способ сделать это в среде Visual Studio: выберите Tools | Macros | Load Macro Project. Здесь вы просто переходите к vsmacros-файлу, содержащему тот проект, который хотите загрузить. Если вы хотите создать новый пустой макропроект, выберите Tools | Macros | New Macro Project.
После добавления макроцроекта он моментально становится доступным в среде Macro.